Senior Data Scientist (в архиве)

17 Декабря

Партнерские Вакансии

Компания "Банк Асака"

О роли

Мы развиваем направление AI и кредитной аналитики и ищем сильного Senior Data Scientist, который будет отвечать за разработку и внедрение моделей кредитного риска и аналитических решений для розничного и МСБ-портфеля. Вам предстоит работать с реальными данными банка, строить продакшн-модели (PD/LGD/EAD, ECL, скоринг, прогнозирование), а также участвовать в развитии MLOps-инфраструктуры.

• Разработка и развитие моделей кредитного риска:

  - PD, LGD, EAD

  - ECL по стандартам IFRS 9

  - скоринговые модели для розницы и МСБ, микрозаймы.
  - Постановка задачи совместно с бизнесом, риском и IT, формализация требований к модели.

  - Полный цикл работы с моделями:

  - сбор и подготовка данных (Python/SQL), feature engineering

  - выбор методов и алгоритмов (XGBoost, CatBoost, др.)

  - валидация и интерпретация результатов (ROC/AUC, Gini, PSI и т.п.)

  - Подготовка документации и материалов для риск-комитетов, аудиторов и регулятора.

  - Участие во внедрении моделей в продакшн совместно с разработчиками и MLOps-командой.

• Мониторинг качества моделей, выявление деградации, инициирование и реализация ретрейнинга.

• Участие в проектах по макроэкономическим сценариям, стресс-тестированию и прогнозированию портфеля.

• Взаимодействие с командами AI/ML, продуктом, риском и бизнес-подразделениями.

• 3–5+ лет опыта работы в Data Science / ML, из них существенная часть в банке или финтехе.

• Практический опыт разработки моделей кредитного риска: PD/LGD/EAD, ECL, скоринг, дефолт/делинквенси.
• Опыт работы с IFRS 9 или аналогичными регуляторными рамками.
• Уверенный Python (pandas, numpy, scikit-learn, XGBoost/CatBoost и др.).
• Уверенный SQL, опыт работы с реальными банковскими DWH / хранилищами.
• Опыт построения и валидации моделей на продакшн-данных (millions+ записей).
• Понимание MLOps-подходов: версионирование моделей, мониторинг, переобучение.
• Умение объяснять сложные модели бизнесу простым языком (презентации, отчёты).
• Английский язык не ниже Upper-Intermediate (чтение документации, общение с внешними контрагентами).

• Опыт работы с MLflow, Airflow, Evidently, Grafana или аналогами.

• Опыт участия во внедрении моделей в продакшн (совместно с разработчиками / MLOps).

• Опыт работы с моделями для коллатеральной оценки, макросценариев, churn-моделями.

• Понимание архитектуры банковских систем, процессов риск-менеджмента и кредитного цикла.

• Участие в проектах/обучении по кредитному риску (курсы по risk modelling, IFRS 9 и т.п.).

• Мы предлагаем:

  - Участие в построении современной AI-платформы банка и реальный продуктовый impact.

  - Возможность влиять на архитектуру моделей, процессы и MLOps-подходы.

  - Тесную работу с Head of AI и ключевыми стейкхолдерами (риск, бизнес, IT).

• Официальное трудоустройство согласно ТК РУ.
• Возможность построить карьеру в ведущем банке Узбекистана.
• Офис в Ташкент Сити.
• Достойная, конкурентоспособная оплата труда (обсуждается по итогам собеседования).
• Широкие возможности для профессионального развития (обучение, карьерный рост).
• Гибкое начало дня, сотрудник сам выбирает с 9.00-18.00, 9.30-18.30 или с 10.00-19.00.
• График работы: 5 / 2.