Model Validation Specialist

Компания "TBC"

Основные обязанности:

• Проводить первичную и периодическую валидацию моделей кредитного риска;

• Проверять качество данных, фич-инжиниринг и корректность модельных допущений;

• Оценивать производительность и стабильность моделей во времени;

• Готовить валидационные отчёты с результатами, выводами и рекомендациями;

• Взаимодействовать с разработчиками моделей для устранения выявленных несоответствий;

• Участвовать в мониторинге моделей и совершенствовании процессов валидации.

Требования к кандидату:

• Высшее образование в области математики, статистики, экономики или смежных дисциплин.

• От 2 лет опыта в области валидации или разработки моделей кредитного риска.

• Понимание принципов кредитного скоринга и предиктивного моделирования;

• Знание ключевых метрик оценки моделей (например, Gini, KS, PSI, Stability Analysis);

• Навыки анализа данных;

• Уверенное владение Python и SQL;

• Опыт работы с Jupyter, Git, Excel;

• Знание инструментов визуализации данных будет преимуществом.

• Сильные аналитические способности и внимание к деталям;

• Хорошие коммуникативные навыки;

• Умение работать как самостоятельно, так и в команде с разработчиками моделей.