Senior Consultant / Manager по управлению финансовыми рисками (ALM)

Компания "ООО «KPMG AUDIT»"

Вы станете ключевым членом команды, специализирующейся на управлении активами и обязательствами (ALM), процентным риском и риском ликвидности. Ваша основная задача – помогать клиентам решать сложные задачи: от диагностики проблем и разработки методологий до внедрения систем и обучения команд.

Ключевые Обязанности:

1. Участие и лидирование консультационных проектов по ALM и FTP, по внедрению требований ВПОДК/ВПОДЛ/Basel

• Проведение диагностики зрелости процессов управления ликвидностью, процентным риском и FTP в финансовых организациях.
• Разработка, анализ, оптимизация и документирование методологий FTP: кривая ЕТС, учет опциональности, распределение премий/дисконтов, расчет трансфертных ставок для продуктов.
• Разработка и валидация моделей и сценариев для стресс-тестирования ликвидности (LCR, NSFR, гепы ликвидности), процентного риска (NII, EVE, гепы процентного риска) и валютного риска (регуляторная ОВП, экономическая ОВП).
• Анализ влияния FTP на рентабельность продуктов, бизнес-линий и принятие стратегических решений, анализ бизнес-модели клиента с точки зрения эффективности внутреннего ценообразования и управления рисками.
• Оценка соответствия практик ALM/FTP требованиям регуляторов (Центральный Банк, Базель III/IV и др.) и лучшим международным практикам.

2. Внедрение решений и передача знаний

• Участие в проектах по внедрению и настройке ALM-систем с фокусом на модули FTP.
• Разработка требований к данным, моделям и отчетности для ALM/FTP процессов.
• Подготовка и проведение тренингов для команд клиентов по методологиям ALM/FTP, использованию систем и интерпретации результатов.
• Сопровождение клиентов на этапе внедрения новых процессов и методологий.

3. ВПОДК (ICAAP) & Экономический Капитал

• Анализ и развитие фреймворков ВПОДК в соответствии с требованиями регуляторов в регионе Центральная Азия и Кавказ и международными стандартами (Базель).
• Оценка рисков для целей ВПОДК и ЭК: Рыночный риск, Операционный риск, Риск ликвидности, Бизнес-риск.
• Разработка и валидация моделей для количественной оценки рисков и расчета потребности в капитале / экономическом капитале.
• Расчет и анализ экономического капитала как дополнения к нормативному капиталу ВПОДК для внутреннего управления.
• Подготовка документации ВПОДК (Политика, Методики, Отчеты) для представления регулятору и руководству.
• Разработка сценариев и проведение комплексного стресс-тестирования

4. Анализ и Работа с данными

• Анализ данных баланса, транзакций и рыночной информации для целей ALM/FTP.
• Разработка прототипов отчетов и аналитических дашбордов (с использованием Excel, SQL, Python, R, BI-инструментов).
• Подготовка высококачественных презентаций, отчетов и документации для клиентов и внутреннего использования.

Требования к Кандидату:

• Высшее образование (финансы, экономика, математика, физика, ИТ).
• Опыт работы от 2х лет в одной или нескольких областях:
• Управление рисками (ALM, Казначейство, Рыночные риски) в банке/фин. институте.
• Финансовый консалтинг (риски, финансы, казначейство).
• Внедрение финансовых/рисковых систем (ALM, FTP, риск-менеджмент).
• Понимание концепций ALM: управление ликвидностью (LCR, NSFR, разрывы) и процентным риском (GAP, Duration, NII sensitivity).
• Понимание ВПОДК (ICAAP) и концепции Экономического капитала: Знание принципов и методологий оценки рисков (VaR, ES), расчета потребности в капитале и стресс-тестирования.
• Экспертиза в трансфертном ценообразовании (FTP): понимание принципов и методологий построения кривых, практик применения. Опыт разработки, анализа, критической оценки или внедрения FTP-фреймворка будет преимуществом.
• Знание регуляторных требований в области ALM, ВПОДК, ВПОДЛ (Базель III/IV, локальные регуляторы (РУз/КЗ)).
• Продвинутый уровень MS Excel. Опыт работы с базами данных (SQL) и/или языками программирования (Python, R, VBA) – сильное преимущество.
• Умение анализировать большие объемы данных, выявлять проблемы и предлагать решения.
• Отличные коммуникативные навыки: умение ясно излагать сложные концепции устно и письменно (русский, английский – уровень от Upper Intermediate).
• Навыки презентации: опыт подготовки и проведения презентаций для руководства.
• Способность работать в команде и самостоятельно, управлять своими задачами в рамках проекта.

Будет Плюсом:

• Опыт работы с конкретными ALM/FTP-системами (QRM, Bancware, BELLIN, SAS ALM, Sophis, RiskPro).
• Опыт проектирования, разработки или валидации моделей.
• Знание МСФО, в частности МСФО 9.
• Опыт работы в Big4 или других консалтинговых компаниях.

  Вы станете ключевым членом команды, специализирующейся на управлении активами и обязательствами (ALM), процентным риском и риском ликвидности. Ваша основная задача – помогать клиентам решать сложные задачи: от диагностики проблем и разработки методологий до внедрения систем и обучения команд.